艾尔斯伯格悖论

艾尔斯伯格悖论（英语：Ellsberg paradox）是决策论中的一个悖论，1961年由学者丹尼尔·艾尔斯伯格提出，以证明预期效用理论存在逻辑不一致的问题。

概论

1961年丹尼尔·艾尔斯伯格进行了如下实验：

一个罐中有90个球，已知其中有30个红球，其余的60个要么是黑球，要么是黄球。现从中随机抽取一个，并设计4个赌局如下：

赌局A：若是红球，赌客得到100元；若是其它颜色得到0元。

赌局B：若是黑球，赌客得到100元；若是其它颜色得到0元。

赌局C：若是红球或黄球，赌客得到100元；若是其它颜色得到0元。

赌局D：若是黑球或黄球，赌客得到100元；若是其它颜色得到0元。

实验调查结果发现多数人在A、B之间选择A而非B，因为A机率已知；在C、D之间选择D而非C，因为黑黄球机率已知。

数式表达

假设某人估计抽到红球、黄球和黑球的机会率分别是R、Y和B。若某人坚定地选A而非B，根据期望效用理论，这是因为A的效用较高，以数式表达如下：

$R\cdot U(\$100)+(1-R)\cdot U(\$0)>B\cdot U(\$100)+(1-B)\cdot U(\$0)$

其中，$U(\cdot )$代表效用函数，上面数式可简化为：

$R[U(\$100)-U(\$0)]>B[U(\$100)-U(\$0)]$

$\Longleftrightarrow R>B\;$

因$U(\$100)>U(\$0)$（即坚定地选$100而非$0）

同时，若某人坚定地选D而非C，可得到下面的不等式：

$B\cdot U(\$100)+Y\cdot U(\$100)+R\cdot U(\$0)>R\cdot U(\$100)+Y\cdot U(\$100)+B\cdot U(\$0)$

简化为：

$B[U(\$100)-U(\$0)]>R[U(\$100)-U(\$0)]$

$\Longleftrightarrow B>R\;$

出现了矛盾，反映某人的选择并不符合期望效用理论。

实验结论

实验结论即艾尔斯伯格悖论，它表明人是模糊厌恶（Ambiguity averse）的，即，不喜欢他们对某一博弈的概率分布不清楚，也即，人在冒险时喜欢用已知的概率作根据，而非未知的概率。人在决策是否参赌一个不确定事件的时候，除了事件的概率之外，也考虑到它的来源。

参见

• 阿莱悖论
• 圣彼得堡悖论